//+---------------------------------------------------------------------+ //| VolatilityQualitySign.mq5 | //| Copyright © 2008, raff1410 | //| raff1410@o2.pl | //+---------------------------------------------------------------------+ //| Для работы индикатора следует положить файл SmoothAlgorithms.mqh | //| в папку (директорию): каталог_данных_терминала\\MQL5\Include | //+---------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2008, raff1410" #property link "raff1410@o2.pl" //---- номер версии индикатора #property version "1.00" //---- отрисовка индикатора в главном окне #property indicator_chart_window //---- для расчета и отрисовки индикатора использовано два буфера #property indicator_buffers 2 //---- использовано два графических построения #property indicator_plots 2 //+----------------------------------------------+ //| Параметры отрисовки медвежьего индикатора | //+----------------------------------------------+ //--- отрисовка индикатора 1 в виде символа #property indicator_type1 DRAW_ARROW //--- в качестве цвета медвежьей линии индикатора использован Magenta цвет #property indicator_color1 clrMagenta //--- толщина линии индикатора 1 равна 4 #property indicator_width1 4 //--- отображение медвежьей метки индикатора #property indicator_label1 "VolatilityQuality Sell" //+----------------------------------------------+ //| Параметры отрисовки бычьего индикатора | //+----------------------------------------------+ //--- отрисовка индикатора 2 в виде символа #property indicator_type2 DRAW_ARROW //--- в качестве цвета бычьей линии индикатора использован DodgerBlue цвет #property indicator_color2 clrDodgerBlue //--- толщина линии индикатора 2 равна 4 #property indicator_width2 4 //--- отображение бычьей метки индикатора #property indicator_label2 "VolatilityQuality Buy" //+----------------------------------------------+ //| Объявление констант | //+----------------------------------------------+ #define RESET 0 // константа для возврата терминалу команды на пересчет индикатора //+----------------------------------------------+ //| Описание класса CXMA | //+----------------------------------------------+ #include //+----------------------------------------------+ //---- объявление переменных класса CXMA из файла SmoothAlgorithms.mqh CXMA XmaMH,XmaML,XmaMO,XmaMC,XmaMC1; //+----------------------------------------------+ //| Объявление перечислений | //+----------------------------------------------+ enum App_price //Тип константы { PRICE_CLOSE_=1, //Close PRICE_MEDIAN_=5 //Median Price (HL/2) }; //+----------------------------------------------+ //| Объявление перечислений | //+----------------------------------------------+ /*enum Smooth_Method - перечисление объявлено в файле SmoothAlgorithms.mqh { MODE_SMA_, //SMA MODE_EMA_, //EMA MODE_SMMA_, //SMMA MODE_LWMA_, //LWMA MODE_JJMA, //JJMA MODE_JurX, //JurX MODE_ParMA, //ParMA MODE_T3, //T3 MODE_VIDYA, //VIDYA MODE_AMA, //AMA }; */ //+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_LWMA; // Метод усреднения input int XLength=5; // Глубина сглаживания input int XPhase=15; // Параметр сглаживания //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input uint Smoothing=1; // Глубина пересчета input uint Filter=5; // Фильтрация в пунктах ценового графика input App_price Price=PRICE_MEDIAN; // Цена input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах //+----------------------------------------------+ //---- объявление динамических массивов, которые будут в //---- дальнейшем использованы в качестве индикаторных буферов double SellBuffer[],BuyBuffer[]; //---- int ATR_Handle; //---- объявление переменной значения вертикального сдвига мувинга double dFilter; //---- объявление целочисленных переменных начала отсчета данных int min_rates_total,min_rates,Len; //---- объявление глобальных переменных int Count[]; double Mc[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Пересчет позиции самого нового элемента в массиве | //+------------------------------------------------------------------+ void Recount_ArrayZeroPos(int &CoArr[],// возврат по ссылке номера текущего значения ценового ряда int Size) { //---- int numb,Max1,Max2; static int count=1; //---- Max2=Size; Max1=Max2-1; //---- count--; if(count<0) count=Max1; //---- for(int iii=0; iiiMax1) numb-=Max2; CoArr[iii]=numb; } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //---- инициализация переменных начала отсчета данных min_rates=GetStartBars(XMA_Method,XLength,XPhase); min_rates_total=int(min_rates+Smoothing+1); int ATR_Period=10; min_rates_total=int(MathMax(min_rates_total+1,ATR_Period)); Len=int(Smoothing+1); //---- инициализация сдвига по вертикали dFilter=_Point*Filter; //---- распределение памяти под массивы переменных ArrayResize(Count,Len); ArrayResize(Mc,Len); ArrayInitialize(Count,0); ArrayInitialize(Mc,0.0); //---- получение хендла индикатора ATR ATR_Handle=iATR(NULL,0,ATR_Period); if(ATR_Handle==INVALID_HANDLE) { Print(" Не удалось получить хендл индикатора ATR"); return(INIT_FAILED); } //---- превращение динамического массива в индикаторный буфер SetIndexBuffer(0,SellBuffer,INDICATOR_DATA); //---- осуществление сдвига начала отсчета отрисовки индикатора 1 PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,min_rates_total); //---- символ для индикатора PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,175); //---- осуществление сдвига индикатора 1 по горизонтали PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,Shift); //---- превращение динамического массива в индикаторный буфер SetIndexBuffer(1,BuyBuffer,INDICATOR_DATA); //---- осуществление сдвига начала отсчета отрисовки индикатора 2 PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_BEGIN,min_rates_total); //---- символ для индикатора PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,175); //---- осуществление сдвига индикатора 1 по горизонтали PlotIndexSetInteger(1,PLOT_SHIFT,Shift); //---- инициализация переменной для короткого имени индикатора string shortname; string Smooth=XmaMC.GetString_MA_Method(XMA_Method); StringConcatenate(shortname,"VolatilityQualitySign(",XLength,", ",Smooth,")"); //---- создание имени для отображения в отдельном подокне и во всплывающей подсказке IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,shortname); //---- определение точности отображения значений индикатора IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits+1); //--- завершение инициализации return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, // количество истории в барах на текущем тике const int prev_calculated,// количество истории в барах на предыдущем тике const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //---- проверка количества баров на достаточность для расчета if(rates_totalrates_total || prev_calculated<=0) // проверка на первый старт расчета индикатора { first=0; // стартовый номер для расчета всех баров SumVQ_prev=PriceSeries(Price,0,open,low,high,close); ArrayInitialize(Count,0); ArrayInitialize(Mc,SumVQ_prev); trend_prev=0; } else first=prev_calculated-1; // стартовый номер для расчета новых баров //---- основной цикл расчета индикатора for(bar=first; barSumVQ) trend=-1; else trend=trend_prev; //---- BuyBuffer[bar]=0.0; SellBuffer[bar]=0.0; //---- if(trend_prev<=0 && trend>0) { //---- копируем вновь появившиеся данные в массив if(CopyBuffer(ATR_Handle,0,time[bar],1,ATR)<=0) return(RESET); BuyBuffer[bar]=low[bar]-ATR[0]*3/8; } //---- if(trend_prev>=0 && trend<0) { //---- копируем вновь появившиеся данные в массив if(CopyBuffer(ATR_Handle,0,time[bar],1,ATR)<=0) return(RESET); SellBuffer[bar]=high[bar]+ATR[0]*3/8; } //---- if(bar