//+---------------------------------------------------------------------+ //| RegressionPolynomial.mq5 | //| Copyright © 2012, Ivan Kornilov | //| excelf@gmail.com, skype: excelf | //+---------------------------------------------------------------------+ //| Для работы индикатора следует положить файл SmoothAlgorithms.mqh | //| в папку (директорию): каталог_данных_терминала\\MQL5\Include | //+---------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2011, paladin80" #property link "forevex@mail.ru" //--- номер версии индикатора #property version "1.02" //--- отрисовка индикатора в главном окне #property indicator_chart_window //--- для расчёта и отрисовки индикатора использовано два буфера #property indicator_buffers 2 //--- использовано одно графическое построение #property indicator_plots 1 //+----------------------------------------------+ //| Параметры отрисовки индикатора 1 | //+----------------------------------------------+ //--- отрисовка индикатора в виде цветного облака #property indicator_type1 DRAW_FILLING //--- в качестве цветов индикатора использованы #property indicator_color1 clrAquamarine,clrViolet //--- отображение метки индикатора #property indicator_label1 "RegressionPolynomial" //+-----------------------------------+ //| Описание классов усреднений | //+-----------------------------------+ #include //+-----------------------------------+ //--- объявление переменных класса CXMA из файла SmoothAlgorithms.mqh CXMA XMA1; //+-----------------------------------+ //| объявление перечислений | //+-----------------------------------+ /*enum Smooth_Method - перечисление объявлено в файле SmoothAlgorithms.mqh { MODE_SMA_, //SMA MODE_EMA_, //EMA MODE_SMMA_, //SMMA MODE_LWMA_, //LWMA MODE_JJMA, //JJMA MODE_JurX, //JurX MODE_ParMA, //ParMA MODE_T3, //T3 MODE_VIDYA, //VIDYA MODE_AMA, //AMA }; */ //+----------------------------------------------+ //| объявление перечислений | //+----------------------------------------------+ enum Applied_price_ //Тип константы { PRICE_CLOSE_ = 1, //Close PRICE_OPEN_, //Open PRICE_HIGH_, //High PRICE_LOW_, //Low PRICE_MEDIAN_, //Median Price (HL/2) PRICE_TYPICAL_, //Typical Price (HLC/3) PRICE_WEIGHTED_, //Weighted Close (HLCC/4) PRICE_SIMPL_, //Simple Price (OC/2) PRICE_QUARTER_, //Quarted Price (HLOC/4) PRICE_TRENDFOLLOW0_, //TrendFollow_1 Price PRICE_TRENDFOLLOW1_, //TrendFollow_2 Price PRICE_DEMARK_ //Demark Price }; //+-----------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-----------------------------------+ input uint period=55; // Период мувинга input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; // Метод усреднения сигнальной линии input uint XLength=8; // Глубина сглаживания сигнальной линии input int XPhase=15; // Параметр сглаживания сигнальной линии //--- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //--- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input Applied_price_ IPC=PRICE_TYPICAL; // Ценовая константа input uint degree=1; // Алгоритм расчёта input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах input int PriceShift=0; // Сдвиг индикатора по вертикали в пунктах //+-----------------------------------+ //--- объявление динамических массивов, которые будут в дальнейшем использованы в качестве индикаторных буферов double UpBuffer[],DnBuffer[]; //--- объявление переменной значения вертикального сдвига мувинга double dPriceShift; //--- объявление целочисленных переменных начала отсчёта данных int min_rates_total,min_rates_; //+------------------------------------------------------------------+ //| RegressionPolynomial indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnInit() { //--- инициализация переменных начала отсчёта данных min_rates_=int(period); min_rates_total=min_rates_+GetStartBars(XMA_Method,XLength,XPhase); //--- установка алертов на недопустимые значения внешних переменных XMA1.XMALengthCheck("XLength",XLength); XMA1.XMAPhaseCheck("XPhase",XPhase,XMA_Method); //--- инициализация сдвига по вертикали dPriceShift=_Point*PriceShift; //--- превращение динамического массива в индикаторный буфер SetIndexBuffer(0,UpBuffer,INDICATOR_DATA); //--- превращение динамического массива в индикаторный буфер SetIndexBuffer(1,DnBuffer,INDICATOR_DATA); //--- осуществление сдвига начала отсчёта отрисовки индикатора PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,min_rates_total); //--- установка значений индикатора, которые не будут видимы на графике PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0); //--- инициализации переменной для короткого имени индикатора string shortname; string Smooth1=XMA1.GetString_MA_Method(XMA_Method); StringConcatenate(shortname,"RegressionPolynomial(",XLength,", ",Smooth1,")"); //--- создание имени для отображения в отдельном подокне и во всплывающей подсказке IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,shortname); //--- определение точности отображения значений индикатора IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits); //--- завершение инициализации } //+------------------------------------------------------------------+ //| RegressionPolynomial iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, // количество истории в барах на текущем тике const int prev_calculated,// количество истории в барах на предыдущем тике const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- проверка количества баров на достаточность для расчёта if(rates_totalrates_total || prev_calculated<=0) // проверка на первый старт расчёта индикатора { if(degree!=1 && degree!=2) first=min_rates_; // стартовый номер для расчёта всех баров else first=0; sma=XMA2.XMASeries(0,prev_calculated,rates_total,MODE_SMA_,0,period,0,0,false); lwma=XMA3.XMASeries(0,prev_calculated,rates_total,MODE_LWMA_,0,period,0,0,false); } else first=prev_calculated-1; // стартовый номер для расчёта новых баров //--- основной цикл расчёта индикатора for(bar=first; barshift-len; j--,i++) sum+=PriceSeries(price,j,Open,Low,High,Close)*MathPow(len-i+1,2); double value=6.0/(len *(len+1) *(2*len+1)); //--- return(value*sum); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ double regression_regressionPolynomial(int shift,int len, int fdegree,int price, const double &Open[], const double &Low[],const double &High[], const double &Close[]) { //--- double a[10][10]; double b[10]; double x[10]; double sx[20]; int n=0; int i; int k; double t; int degree1; ArrayInitialize(a,0.0); ArrayInitialize(b,0.0); sx[1]=len+1; degree1=fdegree+1; for(i=1; i<=degree1*2-2; i++) { sx[i+1]=0; for(n=0; n<=len; n++) sx[i+1]+=MathPow(n,i); } for(i=1; i<=degree1; i++) { b[i]=0; for(n=0; n<=len; n++) { if(i==1) b[i]+=PriceSeries(price,shift-n,Open,Low,High,Close); else b[i]+=PriceSeries(price,shift-n,Open,Low,High,Close)*MathPow(n,i-1); } } for(int j=1; j<=degree1; j++) { for(i=1; i<=degree1; i++) { k=i+j-1; a[i][j]=sx[k]; } } for(k=1; k<=degree1-1; k++) { int l=0; double mm=0; for(i=k; i<=degree1; i++) { if(MathAbs(a[i][k])>mm) { mm= MathAbs(a[i][k]); l = i; } } if(!l) return(0); if(l!=k) { for(int j=1; j<=degree1; j++) { t=a[k,j]; a[k][j] = a[l][j]; a[l][j] = t; } t=b[k]; b[k] = b[l]; b[l] = t; } double div=0; for(i=k+1; i<=degree1; i++) { div=a[i][k]/a[k][k]; for(int j=1; j<=degree1; j++) { if(j==k) a[i][j]=0; else a[i][j]=a[i][j]-div*a[k][j]; } b[i]=b[i]-div*b[k]; } } x[degree1]=b[degree1]/a[degree1][degree1]; for(i=fdegree; i>=1; i--) { t=0; for(int j=1; j<=degree1-i; j++) { t=t+a[i][i+j]*x[i+j]; x[i]=(1/a[i][i])*(b[i]-t); } } double value=x[1]; for(i=1; k<=fdegree; i++) value+=x[i+1]*MathPow(n,i); //--- return(value); } //+------------------------------------------------------------------+