//+------------------------------------------------------------------+ //| LinearRegSlope_V1_Sign.mq5 | //| Copyright © 2006, TrendLaboratory | //| http://finance.groups.yahoo.com/group/TrendLaboratory | //| E-mail: igorad2003@yahoo.co.uk | //| | //| Modified from LinearRegSlope_v1 by Toshi | //| http://toshi52583.blogspot.com/ | //+------------------------------------------------------------------+ //| Для работы индикатора файл SmoothAlgorithms.mqh | //| следует положить в папку: каталог_данных_терминала\MQL5\Include | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2006, TrendLaboratory" #property link "http://finance.groups.yahoo.com/group/TrendLaboratory" //---- номер версии индикатора #property version "1.11" //---- отрисовка индикатора в главном окне #property indicator_chart_window //---- для расчёта и отрисовки индикатора использовано два буфера #property indicator_buffers 2 //---- использовано всего два графических построения #property indicator_plots 2 //+----------------------------------------------+ //| Параметры отрисовки медвежьего индикатора | //+----------------------------------------------+ //--- отрисовка индикатора 1 в виде символа #property indicator_type1 DRAW_ARROW //--- в качестве цвета медвежьего индикатора использован розовый цвет #property indicator_color1 clrMagenta //--- толщина линии индикатора 1 равна 4 #property indicator_width1 4 //--- отображение бычей метки индикатора #property indicator_label1 "LinearRegSlope_V1 Sell" //+----------------------------------------------+ //| Параметры отрисовки бычьго индикатора | //+----------------------------------------------+ //--- отрисовка индикатора 2 в виде символа #property indicator_type2 DRAW_ARROW //--- в качестве цвета бычего индикатора использован синий цвет #property indicator_color2 clrBlue //--- толщина линии индикатора 2 равна 4 #property indicator_width2 4 //--- отображение медвежьей метки индикатора #property indicator_label2 "LinearRegSlope_V1 Buy" //+----------------------------------------------+ //| объявление констант | //+----------------------------------------------+ #define RESET 0 // Константа для возврата терминалу команды на пересчёт индикатора //+----------------------------------------------+ //| Описание класса CXMA | //+----------------------------------------------+ #include //+----------------------------------------------+ //---- объявление переменных класса CXMA из файла SmoothAlgorithms.mqh CXMA XMA1; //+----------------------------------------------+ //| объявление перечислений | //+----------------------------------------------+ enum Applied_price_ //Тип константы { PRICE_CLOSE_ = 1, //Close PRICE_OPEN_, //Open PRICE_HIGH_, //High PRICE_LOW_, //Low PRICE_MEDIAN_, //Median Price (HL/2) PRICE_TYPICAL_, //Typical Price (HLC/3) PRICE_WEIGHTED_, //Weighted Close (HLCC/4) PRICE_SIMPL_, //Simpl Price (OC/2) PRICE_QUARTER_, //Quarted Price (HLOC/4) PRICE_TRENDFOLLOW0_, //TrendFollow_1 Price PRICE_TRENDFOLLOW1_, // TrendFollow_2 Price PRICE_DEMARK_ // Demark Price }; //+----------------------------------------------+ //| объявление перечислений | //+----------------------------------------------+ /*enum Smooth_Method - перечисление объявлено в файле SmoothAlgorithms.mqh { MODE_SMA_, //SMA MODE_EMA_, //EMA MODE_SMMA_, //SMMA MODE_LWMA_, //LWMA MODE_JJMA, //JJMA MODE_JurX, //JurX MODE_ParMA, //ParMA MODE_T3, //T3 MODE_VIDYA, //VIDYA MODE_AMA, //AMA }; */ //+----------------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+----------------------------------------------+ input Smooth_Method SlMethod=MODE_SMA; //метод усреднения input int SlLength=12; //глубина сглаживания input int SlPhase=15; //параметр сглаживания, //для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; // Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;//ценовая константа /* , по которой производится расчёт индикатора ( 1-CLOSE, 2-OPEN, 3-HIGH, 4-LOW, 5-MEDIAN, 6-TYPICAL, 7-WEIGHTED, 8-SIMPL, 9-QUARTER, 10-TRENDFOLLOW, 11-0.5 * TRENDFOLLOW.) */ input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах input uint TriggerShift=1; // cдвиг бара для тригера //+----------------------------------------------+ //---- Объявление целых переменных начала отсчёта данных int min_rates_total; //---- объявление динамических массивов, которые будут в // дальнейшем использованы в качестве индикаторных буферов double SellBuffer[],BuyBuffer[]; //---- Объявление глобальных переменных int TriggerShift_; double Num2,SumBars; //---- объявление динамических массивов, которые будут в // дальнейшем использованы в качестве кольцевых буферов int Count1[],Count2[]; double Smooth[],RegSlope[]; //---- объявление целочисленных переменных для хендлов индикаторов int ATR_Handle; //+------------------------------------------------------------------+ //| пересчёт позиции самого нового элемента в массиве | //+------------------------------------------------------------------+ void Recount_ArrayZeroPos1 ( int &CoArr[],// Возврат по ссылке номера текущего значения ценового ряда int Size // количество элементов в кольцевом буфере ) // Recount_ArrayZeroPos(count, SlLength) //+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+ { //---- int numb,Max1,Max2; static int count=1; Max2=Size; Max1=Max2-1; count--; if(count<0) count=Max1; for(int iii=0; iiiMax1) numb-=Max2; CoArr[iii]=numb; } //---- } //+------------------------------------------------------------------+ //| пересчёт позиции самого нового элемента в массиве | //+------------------------------------------------------------------+ void Recount_ArrayZeroPos2 ( int &CoArr[],// Возврат по ссылке номера текущего значения ценового ряда int Size // количество элементов в кольцевом буфере ) // Recount_ArrayZeroPos(count, SlLength) //+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+ { //---- int numb,Max1,Max2; static int count=1; Max2=Size; Max1=Max2-1; count--; if(count<0) count=Max1; for(int iii=0; iiiMax1) numb-=Max2; CoArr[iii]=numb; } //---- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //---- Инициализация переменных начала отсчёта данных int ATR_Period=15; min_rates_total=GetStartBars(SlMethod,SlLength,SlPhase); min_rates_total=int(MathMax(ATR_Period,min_rates_total))+1; //---- получение хендла индикатора ATR ATR_Handle=iATR(NULL,0,ATR_Period); if(ATR_Handle==INVALID_HANDLE) { Print(" Не удалось получить хендл индикатора ATR"); return(INIT_FAILED); } //---- установка алертов на недопустимые значения внешних переменных XMA1.XMALengthCheck("SlLength", SlLength); XMA1.XMAPhaseCheck("SlPhase", SlPhase, SlMethod); //---- Инициализация переменных SumBars=SlLength *(SlLength-1)*0.5; double SumSqrBars=(SlLength-1.0)*SlLength *(2.0*SlLength-1.0)/6.0; Num2=SumBars*SumBars-SlLength*SumSqrBars; TriggerShift_=int(min_rates_total+TriggerShift-1); //---- Распределение памяти под массивы переменных ArrayResize(Count1,SlLength); ArrayResize(Smooth,SlLength); ArrayResize(Count2,TriggerShift+1); ArrayResize(RegSlope,TriggerShift+1); //---- Инициализация массивов переменных ArrayInitialize(Count1,0); ArrayInitialize(Count2,0); ArrayInitialize(Smooth,0.0); ArrayInitialize(RegSlope,0.0); //---- превращение динамического массива в индикаторный буфер SetIndexBuffer(0,SellBuffer,INDICATOR_DATA); //---- осуществление сдвига начала отсчёта отрисовки индикатора 1 PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,min_rates_total); //---- символ для индикатора PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,172); //---- установка значений индикатора, которые не будут видимы на графике PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0); //---- осуществление сдвига индикатора 1 по горизонтали на Shift PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,Shift); //---- превращение динамического массива в индикаторный буфер SetIndexBuffer(1,BuyBuffer,INDICATOR_DATA); //---- осуществление сдвига начала отсчёта отрисовки индикатора 2 PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_BEGIN,min_rates_total); //---- символ для индикатора PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,172); //---- установка значений индикатора, которые не будут видимы на графике PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0); //---- осуществление сдвига индикатора 2 по горизонтали на Shift PlotIndexSetInteger(1,PLOT_SHIFT,Shift); //---- инициализации переменной для короткого имени индикатора string shortname; string Smooth1=XMA1.GetString_MA_Method(SlMethod); StringConcatenate(shortname,"Linear Reg Slope(",SlLength,", ",Smooth1,")"); //--- создание имени для отображения в отдельном подокне и во всплывающей подсказке IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,shortname); //--- определение точности отображения значений индикатора IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits); //--- завершение инициализации return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate( const int rates_total, // количество истории в барах на текущем тике const int prev_calculated,// количество истории в барах на предыдущем тике const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[] ) { //---- проверка количества баров на достаточность для расчёта if(BarsCalculated(ATR_Handle)rates_total || prev_calculated<=0) // проверка на первый старт расчёта индикатора { first=0; // стартовый номер для расчёта всех баров trend_=0.0; } else first=prev_calculated-1; // стартовый номер для расчёта новых баров //---- Основной цикл расчёта индикатора for(bar=first; barSlLength) for(iii=0; iiiTriggerShift_) Trigger=RegSlope[Count2[TriggerShift]]; else Trigger=EMPTY_VALUE; //---- trend=RegSlope[Count2[0]]-Trigger; //---- SellBuffer[bar]=0.0; BuyBuffer[bar]=0.0; //---- if(trend_<=0 && trend>0) { if(CopyBuffer(ATR_Handle,0,time[bar],1,ATR)<=0) return(RESET); BuyBuffer[bar]=low[bar]-ATR[0]*3/8; } //---- if(trend_>=0 && trend<0) { if(CopyBuffer(ATR_Handle,0,time[bar],1,ATR)<=0) return(RESET); SellBuffer[bar]=high[bar]+ATR[0]*3/8; } //---- if(bar