//+------------------------------------------------------------------+ //| AdaptiveCyberCycleSign.mq5 | //| | //| Adaptive Cyber Cycle | //| | //| Algorithm taken from book | //| "Cybernetics Analysis for Stock and Futures" | //| by John F. Ehlers | //| | //| contact@mqlsoft.com | //| http://www.mqlsoft.com/ | //+------------------------------------------------------------------+ //--- авторство индикатора #property copyright "Coded by Witold Wozniak" //--- авторство индикатора #property link "www.mqlsoft.com" //--- номер версии индикатора #property version "1.00" //--- отрисовка индикатора в главном окне #property indicator_chart_window //--- для расчета и отрисовки индикатора использовано два буфера #property indicator_buffers 2 //--- использовано два графических построения #property indicator_plots 2 //+----------------------------------------------+ //| Параметры отрисовки медвежьего индикатора | //+----------------------------------------------+ //--- отрисовка индикатора 1 в виде символа #property indicator_type1 DRAW_ARROW //--- в качестве цвета медвежьей линии индикатора использован Red цвет #property indicator_color1 clrRed //--- толщина линии индикатора 1 равна 4 #property indicator_width1 4 //--- отображение бычей метки индикатора #property indicator_label1 "AdaptiveCyberCycle Sell" //+----------------------------------------------+ //| Параметры отрисовки бычьго индикатора | //+----------------------------------------------+ //--- отрисовка индикатора 2 в виде символа #property indicator_type2 DRAW_ARROW //--- в качестве цвета бычей линии индикатора использован Blue цвет #property indicator_color2 clrBlue //--- толщина линии индикатора 2 равна 4 #property indicator_width2 4 //--- отображение медвежьей метки индикатора #property indicator_label2 "AdaptiveCyberCycle Buy" //+----------------------------------------------+ //| объявление констант | //+----------------------------------------------+ #define RESET 0 // Константа для возврата терминалу команды на пересчет индикатора //+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input double Alpha=0.07; // Коэффициент индикатора input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах //+----------------------------------------------+ //--- объявление динамических массивов, которые в дальнейшем //--- будут использованы в качестве индикаторных буферов double SellBuffer[]; double BuyBuffer[]; //--- объявление целочисленных переменных для хендлов индикаторов int CP_Handle,ATR_Handle; //--- объявление целочисленных переменных начала отсчета данных int min_rates_total; //--- объявление динамических массивов, которые в дальнейшем //--- будут использованы в качестве кольцевых буферов int Count[]; double Smooth[],Price[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Пересчет позиции самого нового элемента в массиве | //+------------------------------------------------------------------+ void Recount_ArrayZeroPos(int &CoArr[]) // Возврат по ссылке номера текущего значения ценового ряда { //--- int numb,Max1,Max2; static int count=1; //--- Max2=7; Max1=Max2-1; //--- count--; if(count<0) count=Max1; //--- for(int iii=0; iiiMax1) numb-=Max2; CoArr[iii]=numb; } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- инициализация переменных начала отсчета данных int ATR_Period=10; min_rates_total=int(MathMax(7+6,ATR_Period)); //--- распределение памяти под массивы переменных ArrayResize(Count,7); ArrayResize(Smooth,7); ArrayResize(Price,7); //--- инициализация массивов переменных ArrayInitialize(Smooth,0.0); ArrayInitialize(Price,0.0); //--- получение хендла индикатора CyclePeriod CP_Handle=iCustom(NULL,0,"CyclePeriod",Alpha); if(CP_Handle==INVALID_HANDLE) { Print(" Не удалось получить хендл индикатора CyclePeriod"); return(INIT_FAILED); } //--- получение хендла индикатора ATR ATR_Handle=iATR(NULL,0,ATR_Period); if(ATR_Handle==INVALID_HANDLE) { Print(" Не удалось получить хендл индикатора ATR"); return(INIT_FAILED); } //--- превращение динамического массива в индикаторный буфер SetIndexBuffer(0,SellBuffer,INDICATOR_DATA); //--- осуществление сдвига начала отсчета отрисовки индикатора 1 PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,min_rates_total); //--- символ для индикатора PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,172); //--- осуществление сдвига индикатора 1 по горизонтали PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,Shift); //--- индексация элементов в буфере как в таймсерии ArraySetAsSeries(SellBuffer,true); //--- превращение динамического массива в индикаторный буфер SetIndexBuffer(1,BuyBuffer,INDICATOR_DATA); //--- осуществление сдвига начала отсчета отрисовки индикатора 2 PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_BEGIN,min_rates_total); //--- символ для индикатора PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,172); //--- осуществление сдвига индикатора 1 по горизонтали PlotIndexSetInteger(1,PLOT_SHIFT,Shift); //--- индексация элементов в буфере как в таймсерии ArraySetAsSeries(BuyBuffer,true); //--- инициализации переменной для короткого имени индикатора string shortname; StringConcatenate(shortname,"Adaptive Cyber Cycle Sign(",DoubleToString(Alpha,4),", ",Shift,")"); //--- создание имени для отображения в отдельном подокне и во всплывающей подсказке IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,shortname); //--- определение точности отображения значений индикатора IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, // Количество истории в барах на текущем тике const int prev_calculated,// Количество истории в барах на предыдущем тике const datetime &time[], const double &open[], const double& high[], // Ценовой массив максимумов цены для расчета индикатора const double& low[], // Ценовой массив минимумов цены для расчета индикатора const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- проверка количества баров на достаточность для расчета if(BarsCalculated(CP_Handle)rates_total || prev_calculated<=0)// проверка на первый старт расчета индикатора { limit=rates_total-2; // стартовый номер для расчета всех баров Cycle2=0; Cycle1=0; Trigger1=0; } else limit=rates_total-prev_calculated; // стартовый номер для расчета новых баров //--- MaxBar=rates_total-min_rates_total-3; //--- индексация элементов в массивах как в таймсериях ArraySetAsSeries(high,true); ArraySetAsSeries(low,true); ArraySetAsSeries(time,true); //--- основной цикл расчета индикатора for(bar=limit; bar>=0 && !IsStopped(); bar--) { bar0=Count[0]; bar1=Count[1]; bar2=Count[2]; bar3=Count[3]; //--- Price[bar0]=(high[bar]+low[bar])/2.0; Smooth[bar0]=(Price[bar0]+2.0*Price[bar1]+2.0*Price[bar2]+Price[bar3])/6.0; //--- if(bar<=MaxBar) { //--- копируем вновь появившиеся данные в массив if(CopyBuffer(CP_Handle,0,bar,1,period)<=0) return(RESET); //--- инициализация переменных alpha1=2.0/(period[0]+1.0); K0=MathPow((1.0 - 0.5*alpha1),2); K1=2.0; K2=K1 *(1.0 - alpha1); K3=MathPow((1.0 - alpha1),2); //--- Cycle0=K0*(Smooth[bar0]-K1*Smooth[bar1]+Smooth[bar2])+K2*Cycle1-K3*Cycle2; } else Cycle0=(Price[bar0]-2.0*Price[bar1]+Price[bar2])/4.0; //--- Trigger0=Cycle1; //--- BuyBuffer[bar]=0.0; SellBuffer[bar]=0.0; //--- if(Cycle1Trigger0) { //--- копируем вновь появившиеся данные в массив if(CopyBuffer(ATR_Handle,0,time[bar],1,ATR)<=0) return(RESET); BuyBuffer[bar]=low[bar]-ATR[0]*3/8; } //--- if(Cycle1>Trigger1 && Cycle00) { Cycle2=Cycle1; Cycle1=Cycle0; Trigger1=Trigger0; Recount_ArrayZeroPos(Count); } } //--- return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+